注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

axi-hk BLOG

如《期》所致

 
 
 

日志

 
 

TS系统学习---最简单的ma20系统收益也不得了  

2009-06-11 22:45:24|  分类: K线与指标 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
  •       variables:counter(0);
           
           if close crosses over average(close,20) then counter counter+1 else counter 0;
           
           if counter then buy("B") this bar close;
           if counter and close crosses under average(close,20) then sell("SS") this bar close;
           
           最简单的系统:20日均线上多下平……
           历史数据开始时间:01/22/92 上证指数
  • 测试报告:All Trades
            Long Trades
            Short Trades
            
           Total Net Profit $624,940.00 $624,940.00 $0.00 
           Gross Profit $1,005,170.00 $1,005,170.00 $0.00 
           Gross Loss ($380,230.00) ($380,230.00) $0.00 
           Profit Factor 2.64 2.64 n/a 
                   
           Open Position P/L $11,150.00 $11,150.00 $0.00 
                   
           Select Total Net Profit $488,820.00 $488,820.00 $0.00 
           Select Gross Profit $831,470.00 $831,470.00 $0.00 
           Select Gross Loss ($342,650.00) ($342,650.00) $0.00 
           Select Profit Factor 2.43 2.43 n/a 
                   
           Adjusted Total Net Profit $450,940.92 $450,940.92 $0.00 
           Adjusted Gross Profit $867,099.28 $867,099.28 $0.00 
           Adjusted Gross Loss ($416,158.36) ($416,158.36) $0.00 
           Adjusted Profit Factor 2.08 2.08 n/a 
                   
           Total Number of Trades 165 165 
           Percent Profitable 32.12% 32.12% 0.00% 
           Winning Trades 53 53 
           Losing Trades 112 112 
           Even Trades 
                   
           Avg. Trade Net Profit $3,787.52 $3,787.52 $0.00 
           Avg. Winning Trade $18,965.47 $18,965.47 $0.00 
           Avg. Losing Trade ($3,394.91) ($3,394.91) $0.00 
           Ratio Avg. Win:Avg. Loss 5.59 5.59 n/a 
           Largest Winning Trade $173,700.00 $173,700.00 $0.00 
           Largest Losing Trade ($21,120.00) ($21,120.00) $0.00 
           Largest Winner as of Gross Profit 17.28% 17.28% n/a 
           Largest Loser as of Gross Loss 5.55% 5.55% n/a 
                   
           Net Profit as of Largest Loss 2959.00% 2959.00% n/a 
           Select Net Profit as of Largest Loss 2314.49% 2314.49% n/a 
           Adjusted Net Profit as of Largest Loss 2135.14% 2135.14% n/a 
                   
           Max. Consecutive Winning Trades 
           Max. Consecutive Losing Trades 
           Avg. Bars in Total Trades 13.30 13.30 0.00 
           Avg. Bars in Winning Trades 29.98 29.98 0.00 
           Avg. Bars in Losing Trades 5.41 5.41 0.00 
           Avg. Bars in Even Trades 0.00 0.00 0.00 
               
           Max. Shares/Contracts Held 100 100 
           Total Shares/Contracts Held 16600 16600 
           Account Size Required $70,150.00 $70,150.00 $0.00 
           Total Slippage $0.0 $0.0 $0.0 
           Total Commission $3,300.0 $3,300.0 $0.0 
                   
           Return on Initial Capital 6.25%   
           Annual Rate of Return 0.35%   
           Buy Hold Return 122.36%   
           Return on Account 890.86%     
           Avg. Monthly Return $9,672.00     
           Std. Deviation of Monthly Return $23,176.00     
                   
           Return Retracement Ratio 0.09     
           RINA Index 299.79     
           Sharpe Ratio (5.95)     
           K-Ratio 1.82     
                   
           Trading Period 17 Yrs, Mth, Dy     
           Percent of Time in the Market 49.31%   
           Time in the Market Yrs, Mths, Dys     
           Longest Flat Period 119 Dys     
                   
           Max. Equity Run-up $708,520.00     
           Date of Max. Equity Run-up 10/16/07 19:30     
           Max. Equity Run-up as of Initial Capital 7.09%     
                
           Max. Drawdown (Intra-day Peak to Valley) 
           Value ($118,480.00) ($118,480.00) $0.00 
           Date 01/15/09 19:30     
           as of Initial Capital 1.18% 1.18% 0.00% 
           Net Profit as of Drawdown 527.46% 527.46% n/a 
           Select Net Profit as of Drawdown 412.58% 412.58% n/a 
           Adjusted Net Profit as of Drawdown 380.61% 380.61% n/a 
                   
           Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close) 
           Value ($70,150.00) ($70,150.00) $0.00 
           Date 12/23/08 19:30     
           as of Initial Capital 0.70% 0.70% 0.00% 
           Net Profit as of Drawdown 890.86% 890.86% n/a 
           Select Net Profit as of Drawdown 696.82% 696.82% n/a 
           Adjusted Net Profit as of Drawdown 642.82% 642.82% n/a 
                   
           Max. Trade Drawdown ($22,740.00) ($22,740.00) $0.00 
                  
                  
                  
           All Trades    
                
           Total Net Profit $624,940.00    Profit Factor 2.64 
           Gross Profit $1,005,170.00    Gross Loss ($380,230.00) 
               
           Open Position Profit/Loss $11,150.00   
               
           Select Total Net Profit $488,820.00    Select Profit Factor 2.43 
           Select Gross Profit $831,470.00    Select Gross Loss ($342,650.00) 
               
           Adjusted Total Net Profit $450,940.92    Adjusted Profit Factor 2.08 
           Adjusted Gross Profit $867,099.28    Adjusted Gross Loss ($416,158.36) 
               
           Total Number of Trades 165    Percent Profitable 32.12% 
           Winning Trades 53    Losing Trades 112 
           Even Trades   
               
           Avg. Trade Net Profit $3,787.52    Ratio Avg. Win:Avg. Loss 5.59 
           Avg. Winning Trade $18,965.47    Avg. Losing Trade ($3,394.91) 
           Largest Winning Trade $173,700.00    Largest Losing Trade ($21,120.00) 
           Largest Winner as of Gross Profit 17.28%    Largest Loser as of Gross Loss 5.55% 
               
           Net Profit as of Largest Loss 2959.00%   
           Slct. Net Profit as of Largest Loss 2314.49%    Adj. Net Profit as of Largest Loss 2135.14% 
               
           Max. Consecutive Winning Trades    Max. Consecutive Losing Trades 
           Avg. Bars in Winning Trades 29.98    Avg. Bars in Losing Trades 5.41 
           Avg. Bars in Total Trades 13.30   
               
           Max. Shares/Contracts Held 100    Account Size Required $70,150.00 
           Total Commission $3,300.0    Total Slippage $0.0 
               
           Return on Initial Capital 6.25%    Annual Rate of Return 0.35% 
           Buy and Hold Return 122.36%    Return on Account 890.86% 
           Avg. Monthly Return $9,672.00    Std. Deviation of Monthly Return $23,176.00 
               
           Return Retracement Ratio 0.09    RINA Index 299.79 
           Sharpe Ratio (5.95)    K-Ratio 1.82 
               
           Trading Period 17 Yrs, Mth, Dy    Percent of Time in the Market 49.31% 
           Time in the Market Yrs, Mths, Dys    Longest Flat Period 119 Dys 
               
           Max. Equity Run-up $708,520.00   
           Date of Max. E. Run-up 10/16/07 19:30    Max. E. Run-up as of Initial Capital 7.09% 
               
           Max. Drawdown (Intra-day Peak to Valley)
               Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close)
            
           Value ($118,480.00)    Value ($70,150.00) 
           Date 01/15/09 19:30    Date 12/23/08 19:30 
           as of Initial Capital 1.18%     as of Initial Capital 0.70% 
           Net Profit as of Drawdown 527.46%     Net Profit as of Drawdown 890.86% 
           Slct. Net Profit as of Drawdown 412.58%     Slct. Net Profit as of Drawdown 696.82% 
           Adj. Net Prof as of Drawdown 380.61%     Adj. Net Profit as of Drawdown 642.82% 
               
           Max. Trade Drawdown ($22,740.00)     
               
           Long Trades    
               
           Total Net Profit $624,940.00    Profit Factor 2.64 
           Gross Profit $1,005,170.00    Gross Loss ($380,230.00) 
               
           Open Position Profit/Loss $11,150.00   
               
           Select Total Net Profit $488,820.00    Select Profit Factor 2.43 
           Select Gross Profit $831,470.00    Select Gross Loss ($342,650.00) 
               
           Adjusted Total Net Profit $450,940.92    Adjusted Profit Factor 2.08 
           Adjusted Gross Profit $867,099.28    Adjusted Gross Loss ($416,158.36) 
               
           Total Number of Trades 165    Percent Profitable 32.12% 
           Winning Trades 53    Losing Trades 112 
           Even Trades   
               
           Avg. Trade Net Profit $3,787.52    Ratio Avg. Win:Avg. Loss 5.59 
           Avg. Winning Trade $18,965.47    Avg. Losing Trade ($3,394.91) 
           Largest Winning Trade $173,700.00    Largest Losing Trade ($21,120.00) 
           Largest Winner as of Gross Profit 17.28%    Largest Loser as of Gross Loss 5.55% 
               
           Max. Consecutive Winning Trades    Max. Consecutive Losing Trades 
           Avg. Bars in Winning Trades 29.98    Avg. Bars in Losing Trades 5.41 
           Avg. Bars in Total Trades 13.30   
               
           Max. Shares/Contracts Held 100    Account Size Required $70,150.00 
           Total Commission $3,300.0    Total Slippage $0.0 
                  
           Net Profit as of Largest Loss 2959.00%   
           Slct. Net Profit as of Largest Loss 2314.49%    Adj. Net Profit as of Largest Loss 2135.14% 
               
           Max. Drawdown (Intra-day Peak to Valley)
               Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close)
            
           Value ($118,480.00)    Value ($70,150.00) 
           as of Initial Capital 1.18%    as of Initial Capital 0.70% 
           Net Profit as of Drawdown 527.46%     Net Profit as of Drawdown 890.86% 
           Slct. Net Profit as of Drawdown 412.58%     Slct. Net Profit as of Drawdown 696.82% 
           Adj. Net Prof as of Drawdown 380.61%     Adj. Net Profit as of Drawdown 696.82% 
               
           Max. Trade Drawdown ($22,740.00)    
               
           Short Trades    
               
           Total Net Profit $0.00    Profit Factor n/a 
           Gross Profit $0.00    Gross Loss $0.00 
               
           Open Position Profit/Loss $0.00   
               
           Select Total Net Profit $0.00    Select Profit Factor n/a 
           Select Gross Profit $0.00    Select Gross Loss $0.00 
               
           Adjusted Total Net Profit $0.00    Adjusted Profit Factor n/a 
           Adjusted Gross Profit $0.00    Adjusted Gross Loss $0.00 
                  
           Total Number of Trades    Percent Profitable 0.00% 
           Winning Trades    Losing Trades 
           Even Trades   
               
           Avg. Trade Net Proft $0.00    Ratio Avg. Win:Avg. Loss n/a 
           Avg. Winning Trade $0.00    Avg. Losing Trade $0.00 
           Largest Winning Trade $0.00    Largest Losing Trade $0.00 
           Largest Winner as of Gross Profit n/a    Largest Loser as of Gross Loss 5.55% 
               
           Max. Consecutive Winning Trades    Max. Consecutive Losing Trades 
           Avg. Bars in Winning Trades 0.00    Avg. Bars in Losing Trades 0.00 
           Avg. Bars in Total Trades 0.00   
               
           Max. Shares/Contracts Held    Account Size Required $0.00 
           Total Slippage $0.0    Total Commission $0.0 
               
           Net Profit as of Largest Loss n/a   
           Slct. Net Profit as of Largest Loss n/a    Adj. Net Profit as of Largest Loss n/a 
               
           Max. Drawdown (Intra-day Peak to Valley)
               Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close)
            
           Value $0.00    Value $0.00 
           as of Initial Capital 0.00%    as of Initial Capital 0.00% 
           Net Profit as of Drawdown n/a     Net Profit as of Drawdown n/a 
           Slct. Net Profit as of Drawdown n/a     Slct. Net Profit as of Drawdown n/a 
           Adj. Net Prof as of Drawdown n/a     Adj. Net Prof as of Drawdown n/a 
               
           Max. Trade Drawdown $0.00    
  •      当然是导入的静态数据,为测试交易系统做准备的…………
           
           不过据说有高手已经可以将国内商品期货的数据实时导入并且用ts里的策略自动交易了,这真的很牛。
           
           本帖只想介绍ts的强大功能,如此专业的测试报告是国内软件无法比拟的……
           
           例如:5月份我们应该怎么操作,历史数据证明:
           
           Mark-To-Market Monthly Average Analysis: 
           Period Avg. Net Profit Gain %Profitable
              
           January $4,611.25 0.05% 40.91%   
           February $2,486.43 0.02% 52.63%   
           March $6,286.67 0.06% 63.64%   
           April $9,906.25 0.10% 66.67%   
           May $1,894.00 0.02% 36.36%   
           June ($712.00) (0.01%) 26.92%   
           July ($643.12) (0.01%) 24.14%   
           August $11,106.36 0.11% 50.00%   
           September $4,246.43 0.04% 50.00%   
           October ($1,316.43) (0.01%) 26.09%   
           November $2,481.18 0.02% 34.78%   
           December $4,420.71 0.04% 33.33% 
           
           5月在正收益的月份中,是收益最低的,注定趋势跟随系统无法操作。
           
           TradeStation Strategy Performance Report boll1, +TXTF:SH999.TXT, Daily, 1992-01-22 19:30:00 2009-05-11 19:30:00 
           TradeStation Periodical Returns: Annual  
             Mark-To-Market Period Analysis: 
           Period
            Net Profit Gain Profit Factor Trades Profitable 
           Last 12 month
            ($1,870.00) (0.02%) 0.97 12 25.00% 
           2009-01-01 $50,550.00 0.48% 18.86 75.00% 
           2008-01-01 ($60,390.00) (0.57%) 0.00 0.00% 
           2007-01-01 $247,020.00 2.38% 4.15 11 45.45% 
           2006-01-01 $144,610.00 1.41% 39.16 80.00% 
           2005-01-01 $10,820.00 0.11% 2.10 44.44% 
           2004-01-01 $8,350.00 0.08% 1.58 37.50% 
           2003-01-01 $7,450.00 0.07% 1.44 13 23.08% 
           2002-01-01 $10,290.00 0.10% 1.81 22.22% 
           2001-01-01 $2,470.00 0.02% 1.11 33.33% 
           2000-01-01 $55,760.00 0.55% 7.44 12 50.00% 
           1999-01-01 $21,130.00 0.21% 1.89 12 16.67% 
           1998-01-01 $12,660.00 0.13% 2.27 33.33% 
           1997-01-01 $14,640.00 0.14% 1.40 14 28.57% 
           1996-01-01 $28,130.00 0.28% 4.53 10 70.00% 
           1995-01-01 ($5,790.00) (0.06%) 0.69 11 27.27% 
           1994-01-01 $4,520.00 0.04% 1.12 13 7.69% 
           1993-01-01 $56,610.00 0.56% 3.61 12 33.33% 
           1992-01-01 $27,260.00 0.27% 5.03 33.33% 
             Mark-To-Market Rolling Period Analysis: 
           Period Net Profit Gain Profit Factor Trades Profitable 
           Today 2009-01-01 $50,550.00 0.48% 18.86 75.00% 
           2008-01-01 2009-01-01 ($9,840.00) (0.09%) 0.84 13 23.08% 
           2007-01-01 2009-01-01 $237,180.00 2.28% 2.81 23 34.78% 
           2006-01-01 2009-01-01 $381,790.00 3.72% 3.84 27 40.74% 
           2005-01-01 2009-01-01 $392,610.00 3.83% 3.72 35 40.00% 
           2004-01-01 2009-01-01 $400,960.00 3.92% 3.52 43 39.53% 
           2003-01-01 2009-01-01 $408,410.00 3.99% 3.32 55 34.55% 
           2002-01-01 2009-01-01 $418,700.00 4.10% 3.22 64 32.81% 
           2001-01-01 2009-01-01 $421,170.00 4.12% 2.99 73 32.88% 
           2000-01-01 2009-01-01 $476,930.00 4.69% 3.17 84 35.71% 
           1999-01-01 2009-01-01 $498,060.00 4.91% 3.04 96 33.33% 
           1998-01-01 2009-01-01 $510,720.00 5.04% 3.01 105 33.33% 
           1997-01-01 2009-01-01 $525,360.00 5.20% 2.83 118 33.05% 
           1996-01-01 2009-01-01 $553,490.00 5.49% 2.87 128 35.94% 
           1995-01-01 2009-01-01 $547,700.00 5.43% 2.74 139 35.25% 
           1994-01-01 2009-01-01 $552,220.00 5.48% 2.57 152 32.89% 
           1993-01-01 2009-01-01 $608,830.00 6.07% 2.63 164 32.93% 
           1992-01-01 2009-01-01 $636,090.00 6.36% 2.67 166 32.53% 
            
           
           Created by TradeStation: 2009-05-11 17:22:13, Copyright (c) 1991-2004 TradeStation Technologies, Inc. 
           
           
           总共交易次数,165笔(包括现在未平仓合约)……

 

  评论这张
 
阅读(194)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018